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貨幣觀測與信用評等
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中文摘要
近年來國際經濟情勢持續震盪，金融事件發生的頻率已不同以往，每當有金融事件發生時，市場往往過度反應，各界參與者均無法獨善其身；金融機構使用風險值VaR控管風險，不過當壓力事件發生時，使用風險值所預測的損失明顯低估，此時需搭配適合的壓力測試，彌補風險值預測之不足，以達到全方面風險控管。金融事件壓力測試之研究-權益、利率和匯率指標風險因子。 近期國際因素諸如美國升息、英國脫歐、歐曰加強QE等金融事件，造成市場震盪加劇；本文將接續貨幣觀測與信用評等第98期 「以國際經濟指標重新檢視歐債危機壓力測試」，觀察2013年至今年之間，導致股市、債市、匯市有重大累積異常報酬之事件，以事件研究逆向搜尋法，配合歷史新聞進行實證分析。