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臺大管理論叢 ScopusTSSCI
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下載文章
| 篇名 | Optimal Asset Allocation with Extreme Returns and a VaR Constraint |
|---|---|
| 卷期 | 17:2 |
| 並列篇名 | 考慮極值與VaR限制之最適資產配置 |
| 作者 | 顏錫銘 、 李美杏 |
| 頁次 | 41-68 |
| 關鍵字 | 極值 、 左偏 、 肥尾 、 Gram-Charlier expansion 、 Value-at-risk based risk management 、 Leptokurtic asset returns 、 Scopus 、 TSSCI |
| 出刊日期 | 200706 |