篇名 | Return and Volatility Dynamics between A- and B-shares Markets of Each Securities Exchange in China: An Intervention Analysis in a Bivariate EGARCH-X Framework |
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卷期 | 12:4 |
作者 | Hsiao, Jung-lieh 、 Liu, Hsiang-hsi |
頁次 | 233-243 |
關鍵字 | Bivariate EGARCH-X 、 Stock market liberalization 、 Non-trading days 、 Information matrix test 、 Intervention analysis 、 Scopus 、 TSSCI |
出刊日期 | 200708 |