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立德學報
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| 篇名 | 美股指數變化與臺股指數波動之關聯性研究--GARCH族模型之應用 |
|---|---|
| 卷期 | 6:2、6:2 |
| 並列篇名 | A Study of the Relationship between Changes in US Stock Indices and the Volatility of the Taiwan Stock Index--An Application of GARCH Family Models |
| 作者 | 薛舜仁 |
| 頁次 | 6-17 |
| 關鍵字 | 指數波動性 、 風險溢酬 、 槓桿效應 、 EGARCH 、 GJR-GARCH 、 Volatility 、 Risk premium 、 Leverage effect |
| 出刊日期 | 200906 |